Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas

El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Salvador Rivas Aceves, Francisco Venegas-Martínez
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2008
País:México
Institución:Universidad Autónoma Metropolitana
Repositorio:Redalyc-UAM
OAI Identifier:oai:redalyc.org:41311449006
Acceso en línea:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449006
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Economía y Finanzas
Macroeconomía
estabilización de precios
id MX_a771ea4bb2a0d59e63c3d3a1ed1a2b1e
oai_identifier_str oai:redalyc.org:41311449006
network_acronym_str MX
network_name_str México
repository_id_str
spelling Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticasSalvador Rivas AcevesFrancisco Venegas-MartínezEconomía y FinanzasMacroeconomíaestabilización de preciosEl presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de difusión correlacionados. En ausencia de un mercado de cobertura contra el riesgo cambiario, se examina la dinámica de equilibrio del consumo cuando se implementa un programa anti-inflacionario. Asimismo, se evalúan los efectos en el bienestar producidos por cambios repentinos en los parámetros que determinan las expectativas de devaluación.Universidad Autónoma Metropolitana2008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdf0185-3937https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449006Análisis Económico (México) Num.53 Vol.XXIIIreponame:Redalyc-UAMinstname:Universidad Autónoma Metropolitanainstacron:UAMeshttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413Análisis Económicoinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:redalyc.org:413114490062025-03-05T19:08:59Z
dc.title.none.fl_str_mv Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
title Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
spellingShingle Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
Salvador Rivas Aceves
Economía y Finanzas
Macroeconomía
estabilización de precios
title_short Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
title_full Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
title_fullStr Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
title_full_unstemmed Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
title_sort Estabilización de precios y expectativas de devaluación: tasas de interés estocásticas
dc.creator.none.fl_str_mv Salvador Rivas Aceves
Francisco Venegas-Martínez
author Salvador Rivas Aceves
author_facet Salvador Rivas Aceves
Francisco Venegas-Martínez
author_role author
author2 Francisco Venegas-Martínez
author2_role author
dc.subject.none.fl_str_mv Economía y Finanzas
Macroeconomía
estabilización de precios
topic Economía y Finanzas
Macroeconomía
estabilización de precios
description El presente trabajo desarrolla un modelo estocástico de estabilización de precios donde el tipo de cambio actúa como un ancla nominal para contener la inflación. Las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución de las tasas de devaluación y de interés real son modeladas con procesos de difusión correlacionados. En ausencia de un mercado de cobertura contra el riesgo cambiario, se examina la dinámica de equilibrio del consumo cuando se implementa un programa anti-inflacionario. Asimismo, se evalúan los efectos en el bienestar producidos por cambios repentinos en los parámetros que determinan las expectativas de devaluación.
publishDate 2008
dc.date.none.fl_str_mv 2008
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv 0185-3937
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449006
identifier_str_mv 0185-3937
url https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449006
dc.language.none.fl_str_mv es
language_invalid_str_mv es
dc.relation.none.fl_str_mv http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rights.none.fl_str_mv Análisis Económico
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Análisis Económico
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Autónoma Metropolitana
publisher.none.fl_str_mv Universidad Autónoma Metropolitana
dc.source.none.fl_str_mv Análisis Económico (México) Num.53 Vol.XXIII
reponame:Redalyc-UAM
instname:Universidad Autónoma Metropolitana
instacron:UAM
instname_str Universidad Autónoma Metropolitana
instacron_str UAM
institution UAM
reponame_str Redalyc-UAM
collection Redalyc-UAM
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1858176446687608832
score 14,964248

Similares en LA Referencia