Valuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria
Instituto Politécnico Nacional ESE
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | México |
| Institución: | Instituto Politécnico Nacional |
| Repositorio: | Repositorio Digital del IPN |
| OAI Identifier: | oai:www.repositoriodigital.ipn.mx:123456789/8204 |
| Acceso en línea: | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8204 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Consumidor racional Productos derivados Control óptimo estocástico |
| Sumario: | Instituto Politécnico Nacional ESE |
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