Convergencia de los precios locales en México: un enfoque de pruebas entre pares

Se analiza la convergencia de los niveles de precios locales en México a través de un enfoque de pares. Para ello se aplican pruebas de raíces unitarias a los precios relativos de todas las posibles combinaciones de ciudades de diferentes bienes y servicios. Una de las principales virtudes de este e...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Domingo Rodríguez Benavides, Abigail Rodríguez Nava
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2019
País:México
Institución:Universidad Autónoma Metropolitana
Repositorio:Redalyc-UAM
OAI Identifier:oai:redalyc.org:59762642005
Acceso en línea:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59762642005
https://www.redalyc.org/journal/597/59762642005/
https://www.redalyc.org/journal/597/59762642005/html/
https://www.redalyc.org/journal/597/59762642005/59762642005.epub
https://www.redalyc.org/journal/597/59762642005/movil
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Economía y Finanzas
convergencia
pruebas de raíz unitaria
Índices de precios locales de México
Descripción
Sumario:Se analiza la convergencia de los niveles de precios locales en México a través de un enfoque de pares. Para ello se aplican pruebas de raíces unitarias a los precios relativos de todas las posibles combinaciones de ciudades de diferentes bienes y servicios. Una de las principales virtudes de este enfoque es que no requiere elegir una ciudad de referencia o promedio, como base de los niveles de precios relativos, para el análisis de la estacionariedad. El enfoque se aplica a series mensuales de los índices generales y desagregados de una muestra de precios de bienes y servicios en el periodo 1982-2016. Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula de no convergencia entre los precios relativos para la mayoría de los bienes y servicios analizados de las ciudades consideradas, no obstante, la convergencia es hasta cierto punto limitada.