Modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, VAR y VEC para la economía mexicana 1990.I - 2011.IV
En el trabajo se desarrollo un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (VAR) y vectores de corrección de error (VEC) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I - 2011-IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrando (Eangle-G...
| Autores: | , , |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | México |
| Recursos: | Instituto Politécnico Nacional |
| Repositorio: | Repositorio Digital del IPN |
| OAI Identifier: | oai:www.repositoriodigital.ipn.mx:123456789/16986 |
| Acesso em linha: | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16986 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Modelo econométrico estructural Inflación Cointegración Vectores autorregresivos Vectores de corrección de error |
| Resumo: | En el trabajo se desarrollo un modelo econométrico para pronosticar la inflación utilizando cointegración, vectores autorregresivos (VAR) y vectores de corrección de error (VEC) para la economía mexicana durante el periodo de 1990.I - 2011-IV. Se utiliza un modelo estructural, cointegrando (Eangle-Granger, 1987 y Johansen, 1988). La utilización de estos métodos es con el fin de saber cuál de los dos captura mejor la dinámica inflacionaria en México. |
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