Pruebas de cointegración de paridad de poder de compra
Se utilizan tres pruebas de una ecuación de cointegración, bien conocidas, para probar la paridad del poder de compra (PPC) en los datos actualizados de Taylor (2002). Los resultados son un poco diferentes en los tres métodos. El procedimiento de dos pasos de Engle y Granger muestra fuerte apoyo en...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad de Quintana Roo |
| Repositorio: | Redalyc-UQROO |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:125013217001 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125013217001 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas Cointegración paridad de poder de compra |
| Sumario: | Se utilizan tres pruebas de una ecuación de cointegración, bien conocidas, para probar la paridad del poder de compra (PPC) en los datos actualizados de Taylor (2002). Los resultados son un poco diferentes en los tres métodos. El procedimiento de dos pasos de Engle y Granger muestra fuerte apoyo en favor de PPC, mientras la evidencia favorable es más débil en los modelos de corrección de errores y de rezagos distribuidos autorregresivos. |
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