El peso mexicano: la gestión de cobertura del riesgo cambiario mediante la Teoría de los Efectos Olvidados
El presente trabajo desarrolla un modelo no lineal de predicción del comportamiento del tipo de cambio a futuro basado en la opinión de los agentes económicos participantes en el mercado dólar/peso. Tales opiniones son tratadas mediante la Lógica Borrosa y una variante de ésta, conocida como la Teor...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad de Monterrey |
| Repositorio: | Redalyc-UDEM |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:360733612005 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360733612005 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Expertones Tipo de cambio Lógica Borrosa |
| Sumario: | El presente trabajo desarrolla un modelo no lineal de predicción del comportamiento del tipo de cambio a futuro basado en la opinión de los agentes económicos participantes en el mercado dólar/peso. Tales opiniones son tratadas mediante la Lógica Borrosa y una variante de ésta, conocida como la Teoría de los Efectos Olvidados.La finalidad es encontrar un mecanismo de toma de decisiones de cobertura que nos permita una administración de riesgo de tipo de cambio óptima a un menor costo que aquel que conlleva realizar operaciones con los instrumentos de cobertura tradicional. Para el periodo investigado y mediante este modelo, los resultados sustentan que las opiniones conjuntas de los expertos económicos involucrados en la toma de decisiones de administración de riesgo de tipo de cambio brindan mejores resultados que aquellos que utilizan métodos tradicionales en los mercados de futuros. |
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