Equilibrio general con tasa de interés estocástica
En este documento se propone un modelo de equilibrio general en el que las decisiones de los agentes consumidores y firmas están sujetas a la incertidumbre existente en la tasa de interés, se asume que el comportamiento de ésta puede describirse a través de un movimiento geométrico browniano estánda...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Redalyc-UAM |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:281122893004 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281122893004 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas Equilibrio general tasa de interés estocástica movimiento geométrico browniano |
| Sumario: | En este documento se propone un modelo de equilibrio general en el que las decisiones de los agentes consumidores y firmas están sujetas a la incertidumbre existente en la tasa de interés, se asume que el comportamiento de ésta puede describirse a través de un movimiento geométrico browniano estándar, o bien, a través de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El modelo conserva las hipótesis tradicionales acerca del comportamiento optimizador de firmas y consumidores. Como resultado se encuentra que la demanda y la oferta de capital y trabajo reproducen las características de los modelos deterministas; asimismo se definen las trayectorias óptimas de consumo y producción. |
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