Large deviations for stochastic Volterra equations
This paper is devoted to prove a large-deviation principle for solutions to multidimensional stochastic Volterra equations.
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/23387 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/23387 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Equacions integrals estocàstiques Anàlisi estocàstica Teoremes de límit (Teoria de probabilitats) Stochastic integral equations Stochastic analysis Limit theorems (Probability theory) |
| Sumario: | This paper is devoted to prove a large-deviation principle for solutions to multidimensional stochastic Volterra equations. |
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