Una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles mediante algoritmos evolutivos multi-objetivo
En este trabajo se presenta una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles. Fruto del trabajo teórico realizado se ha conseguido desarrollar una herramienta que asesora al inversor en su operativa bursátil, proponiendo operaciones de compra y venta. El proceso...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/37162 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/37162 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 004.421(043.2) Algoritmos computacionales Algoritmos evolutivos multi-objetivo Sistemas operativos (Ordenadores) Cibernética matemática 3304.16 Diseño Lógico 1207.03 Cibernética |
| Sumario: | En este trabajo se presenta una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles. Fruto del trabajo teórico realizado se ha conseguido desarrollar una herramienta que asesora al inversor en su operativa bursátil, proponiendo operaciones de compra y venta. El proceso de búsqueda es realizado por algoritmos evolutivos multi-objetivo de forma dinámica. Se actúa en un entorno multi-objetivo con el fin de introducir en la ejecución objetivos que permitan modelar el perfil de riesgo del inversor y minimizar los costes de transacción. Esta técnica se ha validado empleando datos reales de cotización y enfrentándola con los resultados conseguidos en otras investigaciones. Además, se proponen ciertos esquemas de paralelización con el fin de reducir el tiempo de cómputo. |
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