Aportaciones al problema de la predicción de los tipos de cambio con metodologías no lineales: evidencia empírica para el Sistema Monetario Europeo
Tras el influyente trabajo de Messe y Rogoff(1983) sobre la pobre capacidad predictiva de los modelos de determinación del tipo de cambio en comparación con un modelo ingenuo de paseo aleatorio, se viene registrado un enorme esfuerzo tanto en profundizar y desentrañar las causas de la extrema dificu...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| País: | España |
| Repositorio: | accedaCRIS portal de investigación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria |
| OAI Identifier: | oai:accedacris.ulpgc.es:10553/20268 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10553/20268 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 12 Matemáticas 1209 Estadística 120911 Teoría estocástica y análisis de series temporales 53 Ciencias económicas 530716 Teoría monetaria 530203 Proyección económica 530205 Series cronológicas económicas 5310 Economía internacional 5302 Econometría |
| Sumario: | Tras el influyente trabajo de Messe y Rogoff(1983) sobre la pobre capacidad predictiva de los modelos de determinación del tipo de cambio en comparación con un modelo ingenuo de paseo aleatorio, se viene registrado un enorme esfuerzo tanto en profundizar y desentrañar las causas de la extrema dificultad que representa la predicción de los tipos de cambio, como en diseñar procedimientos alternativos que supongan alguna mejora predictiva. De tal esfuerzo que ha dado lugar a un incremento espectacular en las herramientas y métodos disponibles para la predicción de tipos de cambio, cabe destacar las tecnicas de predicción que surgieron, originalmente, para predecir series caóticas. |
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