Análisis y aplicación del modelo Double Chain Ladder

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutoria : Eva Boj del Val, Mª Mercè Claramunt Bielsa

Detalles Bibliográficos
Autor: Angulo Gallego, Cristian
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2018
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/124785
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/124785
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Assegurances de vida
Estimació d'un paràmetre
Matemàtica actuarial
Treballs de fi de màster
Life insurance
Parameter estimation
Actuarial mathematics
Master's theses
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spelling Análisis y aplicación del modelo Double Chain LadderAngulo Gallego, CristianAssegurances de vidaEstimació d'un paràmetreMatemàtica actuarialTreballs de fi de màsterLife insuranceParameter estimationActuarial mathematicsMaster's thesesTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutoria : Eva Boj del Val, Mª Mercè Claramunt BielsaEl trabajo se centra en el método de cálculo de provisiones Double Chain Ladder, que extiende el método clásico Chain Ladder con el uso de dos triángulos run-off: uno relativo a cuantías de pagos, igual que ocurre en Chain Ladder, y otro de frecuencias de siniestros. A diferencia del modelo Chain Ladder, Double Chain Ladder diferencia entre dos tipos de reservas, las referidas a siniestros de tipo Incurred But Not Reported, IBNR, y las referidas a sinestros de tipo Reported But Not Settled, RBNS. La reserva total es la suma de ambas estimaciones, lo que permite un valor más ajustado de los pagos futuros. El método se ilustra haciendo uso del paquete Double Chain Ladder haciendo uso del paquete Double Chain Ladder de R.Boj del Val, EvaClaramunt Bielsa, M. Mercè2018info:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2445/124785Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)reponame:Dipòsit Digital de la UBinstname:Universidad de BarcelonaEspañolcc-by-nc-nd (c) Angulo Gallego, 2018http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:diposit.ub.edu:2445/1247852026-05-27T06:46:51Z
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