Multipower variation for Brownian semistationary processes

In this paper we study the asymptotic behaviour of power and multipower variations of processes Y : Yt = Z t 1 g(t s) sW (ds) +Zt

Detalles Bibliográficos
Autores:	Barndorff-Nielsen, O. E. (Ole E.), Corcuera Valverde, José Manuel, Podolskij, Mark
Tipo de recurso:	artículo
Estado:	Versión publicada
Fecha de publicación:	2011
País:	España
Institución:	Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya)
Repositorio:	Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
OAI Identifier:	oai:recercat.cat:2445/23393
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/2445/23393
Access Level:	acceso abierto
Palabra clave:	Processos de moviment brownià Teorema del límit central Processos gaussians Brownian motion processes Central limit theorem Gaussian processes

Descripción
Sumario:	In this paper we study the asymptotic behaviour of power and multipower variations of processes Y : Yt = Z t 1 g(t s) sW (ds) +Zt