Programación fraccionaria y selección de proyectos de inversión I: el caso de mercado “cuasi-perfecto”
Se plantea un modelo para selección de proyectos de inversión cuando el objetivo a maximizar es el beneficio por acción. Se supone un entorno de mercado financiero "perfecto", es decir, aquel en que se puede prestar y tomar prestado indefinidamente a la tasa de equilibrio, pero se añade la...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1978 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2099/4594 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2099/4594 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Operations research Investigació operativa Classificació AMS::90 Operations research, mathematical programming::90B Operations research and management science |
| Sumario: | Se plantea un modelo para selección de proyectos de inversión cuando el objetivo a maximizar es el beneficio por acción. Se supone un entorno de mercado financiero "perfecto", es decir, aquel en que se puede prestar y tomar prestado indefinidamente a la tasa de equilibrio, pero se añade la restricción de que la empresa ha de mantener como mínimo un coeficiente de solvencia dado. De ahí, el calificativo de mercado "quasi perfecto". Se deriva un sencillo algoritmo de selección que cumple todos los requisitos fijados, recurriendo a una versión generalizada del llamado "índice de rentabilidad". |
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