Modelo Interno para el cálculo del capital de solvencia obligatorio para el riesgo de mortalidad en Solvencia II
Solvencia II ofrece a las compañías de seguros la posibilidad de utilizar distintos métodos para calcular el capital de solvencia obligatorio; éstos se basan en los denominados modelo estándar y modelo interno. En este trabajo se propone un modelo interno para el cálculo del capital de solvencia obl...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositorio: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:2445/120620 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/120620 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Risc (Economia) Risc de crèdit Avaluació del risc Risk Credit risk Risk assessment |
| Sumario: | Solvencia II ofrece a las compañías de seguros la posibilidad de utilizar distintos métodos para calcular el capital de solvencia obligatorio; éstos se basan en los denominados modelo estándar y modelo interno. En este trabajo se propone un modelo interno para el cálculo del capital de solvencia obligatorio que cuantifica el riesgo de mortalidad, para una cartera formada por seguros de vida, en el que la compañía de seguros garantiza un único pago al beneficiario en caso de fallecimiento del asegurado. Se asume la interpretación del capital de solvencia obligatorio como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos. La metodología propuesta para su cálculo se basa en simular por el método de Monte Carlo la evolución de siniestralidad de la cartera. Por último se compara, para una misma cartera, el capital de solvencia obligatorio obtenido por modelo interno propuesto con el que resulta de utilizar el modelo estándar. |
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