Optimal investment and benefit strategies for a target benefit pension plan where the risky assets are jump diffusion processes
Producción Científica
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Valladolid |
| Repositorio: | UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid |
| OAI Identifier: | oai:uvadoc.uva.es:10324/76946 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2025.01.002 https://uvadoc.uva.es/handle/10324/76946 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Target benefit pension plan Portfolio optimization Stochastic optimal control Poisson process Stochastic dynamic programming 5312 Economía Sectorial |
| Sumario: | Producción Científica |
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