Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel
El sistema bancario portugués y español, en el marco de la crisis económica y financiera sufrió una reducción significativa de la rentabilidad de su negocio bancario. Teniendo en cuenta el problema de la rentabilidad en el sector bancario a nivel mundial, algunos estudios han sido cada vez más desta...
| Author: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2024 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
| Repository: | RIO. Repositorio Institucional Olavide |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:rio.upo.es:10433/21164 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10433/21164 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | desempeño bancos rentabilidad sistema financiero datos de panel performance banks profitability financial system panel data |
| id |
ES_e60debef41ef72f7085dcbe6e8e7c1a7 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:rio.upo.es:10433/21164 |
| network_acronym_str |
ES |
| network_name_str |
España |
| repository_id_str |
|
| spelling |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de PanelProfitability of commercial banks in Portugal and Spain: A panel data analysis modeAmaral , Marcodesempeñobancosrentabilidadsistema financierodatos de panelperformancebanksprofitabilityfinancial systempanel dataEl sistema bancario portugués y español, en el marco de la crisis económica y financiera sufrió una reducción significativa de la rentabilidad de su negocio bancario. Teniendo en cuenta el problema de la rentabilidad en el sector bancario a nivel mundial, algunos estudios han sido cada vez más destacados tanto en el mundo académico como en el mercado financiero. Así, este trabajo tiene como objetivo analizar los determinantes de la rentabilidad bancaria de los bancos que operan en dos sistemas financieros diferentes, Portugal y España, para los períodos de 2014 a 2019. Para obtener los resultados, se utilizó un modelo de análisis de datos de panel que combina datos de sección transversal (bancos) y de serie temporal (años), obteniendo un panel fuertemente equilibrado. A continuación, se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple y fue posible identificar el riesgo de crédito, la solvencia y la eficiencia operativa como los principales factores explicativos de la rentabilidad bancaria. Finalmente, los resultados muestran que los altos indicadores de riesgo de crédito y eficiencia operativa de estos bancos tienen una influencia negativa significativa en su rentabilidad. A su vez, los indicadores de solvencia más robustos tienen un dominante significativo positivo en la rentabilidad de los bancos.Universidad Pablo de Olavide20242024-06-2520242024-06-2020242024-06-20journal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501VoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/10433/21164reponame:RIO. Repositorio Institucional Olavideinstname:Universidad Pablo de Olavide (UPO)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:rio.upo.es:10433/211642026-06-13T12:46:27Z |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel Profitability of commercial banks in Portugal and Spain: A panel data analysis mode |
| title |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel |
| spellingShingle |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel Amaral , Marco desempeño bancos rentabilidad sistema financiero datos de panel performance banks profitability financial system panel data |
| title_short |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel |
| title_full |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel |
| title_fullStr |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel |
| title_full_unstemmed |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel |
| title_sort |
Rentabilidad de los bancos comerciales en Portugal y España: un modelo de Análisis de Datos de Panel |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Amaral , Marco |
| author |
Amaral , Marco |
| author_facet |
Amaral , Marco |
| author_role |
author |
| dc.contributor.none.fl_str_mv |
|
| dc.subject.none.fl_str_mv |
desempeño bancos rentabilidad sistema financiero datos de panel performance banks profitability financial system panel data |
| topic |
desempeño bancos rentabilidad sistema financiero datos de panel performance banks profitability financial system panel data |
| description |
El sistema bancario portugués y español, en el marco de la crisis económica y financiera sufrió una reducción significativa de la rentabilidad de su negocio bancario. Teniendo en cuenta el problema de la rentabilidad en el sector bancario a nivel mundial, algunos estudios han sido cada vez más destacados tanto en el mundo académico como en el mercado financiero. Así, este trabajo tiene como objetivo analizar los determinantes de la rentabilidad bancaria de los bancos que operan en dos sistemas financieros diferentes, Portugal y España, para los períodos de 2014 a 2019. Para obtener los resultados, se utilizó un modelo de análisis de datos de panel que combina datos de sección transversal (bancos) y de serie temporal (años), obteniendo un panel fuertemente equilibrado. A continuación, se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple y fue posible identificar el riesgo de crédito, la solvencia y la eficiencia operativa como los principales factores explicativos de la rentabilidad bancaria. Finalmente, los resultados muestran que los altos indicadores de riesgo de crédito y eficiencia operativa de estos bancos tienen una influencia negativa significativa en su rentabilidad. A su vez, los indicadores de solvencia más robustos tienen un dominante significativo positivo en la rentabilidad de los bancos. |
| publishDate |
2024 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2024 2024-06-25 2024 2024-06-20 2024 2024-06-20 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
journal article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 VoR http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.openaire.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
| format |
article |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10433/21164 |
| url |
https://hdl.handle.net/10433/21164 |
| dc.language.none.fl_str_mv |
Español spa |
| language_invalid_str_mv |
Español |
| language |
spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
open access http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.openaire.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
open access http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Pablo de Olavide |
| publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Pablo de Olavide |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:RIO. Repositorio Institucional Olavide instname:Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
| instname_str |
Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
| reponame_str |
RIO. Repositorio Institucional Olavide |
| collection |
RIO. Repositorio Institucional Olavide |
| repository.name.fl_str_mv |
|
| repository.mail.fl_str_mv |
|
| _version_ |
1869422733653180416 |
| score |
15.811543 |