Seasonal Dynamic Factor Analysis and Bootstrap Inference: Application to Electricity Market Forecasting
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:12363 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/12363/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Dimensionality reduction Energy prices Nonstationary Seasonality Unobserved components VARIMA models |
| Descrição não disponível. |