Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica: el caso de la demanda de dinero norteamericana, 1960-1984
Este trabajo estudia el comportamiento de los contrastes M y de la matriz de la información dinámica aplicadas a la especificación de la demanda de dinero para la economía norteamericana propuesta por Baba, Hendry y Starr. Se concluye que los contrastes se comportan aceptablemente y que el modelo pa...
| Autor: | |
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| Formato: | informe técnico |
| Fecha de publicación: | 1989 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/63930 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/63930 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Contrastes M Matriz de información dinámica Econometría (Economía) Teorías económicas 5302 Econometría 5307 Teoría Económica |
| Resumo: | Este trabajo estudia el comportamiento de los contrastes M y de la matriz de la información dinámica aplicadas a la especificación de la demanda de dinero para la economía norteamericana propuesta por Baba, Hendry y Starr. Se concluye que los contrastes se comportan aceptablemente y que el modelo pasa la mayoría de los diagnósticos a excepción de los de autocorrelación de órdenes 3 y 8, lo que podría deberse a problemas derivados de la desestacionalización de los datos. |
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