El contraste de raíz unitaria MSB: la influencia de la observación inicial
El objetivo de la tesis es analizar el comportamiento asintótico y en muestras pequeñas de un contraste de raíz unitaria, el contraste modificado de Sargan y Bhargava, abreviado como MSB, que propuso Stock (1999). Dada la simplicidad de la forma que adopta el contraste, se examina si un estadístico...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Zaragoza |
| Repositorio: | Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza |
| OAI Identifier: | oai:zaguan.unizar.es:47416 |
| Acceso en línea: | http://zaguan.unizar.es/record/47416 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | econometría modelos econométricos series temporales económicas |
| Sumario: | El objetivo de la tesis es analizar el comportamiento asintótico y en muestras pequeñas de un contraste de raíz unitaria, el contraste modificado de Sargan y Bhargava, abreviado como MSB, que propuso Stock (1999). Dada la simplicidad de la forma que adopta el contraste, se examina si un estadístico tan simple posee buenas propiedades en relación con otros contrastes existentes en la literatura. El contenido de la tesis se estructura en cuatro capítulos, de los cuales, los dos primeros basan su análisis en el supuesto tradicional de que la observación inicial es Op(1) bajo ambas hipótesis del contraste y los dos últimos, en tratamientos alternativos. La tesis concluye con una síntesis de nuestras aportaciones a la literatura así como con una breve exposición de líneas de trabajo abiertas para futuras investigaciones. |
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