Recursive identification, estimation and forecasting of nonstationary economic time series with applications to GNP international data

En este trabajo proponemos un modelo novedoso de componentes no observables para las variaciones en el PNB anual en varios países. El modelo se formula en espacio de los estados y se estima mediante procedimientos recursivos de filtrado y de suavizado con la muestra completa. Se analiza el producto...

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Detalhes bibliográficos
Autores: García Ferrer, Antonio, Hoyo Bernat, Juan del, Young, Peter C., Novales Cinca, Alfonso Santiago
Tipo de documento: relatório científico
Data de publicação:1993
País:España
Recursos:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositório:Docta Complutense
Idioma:inglês
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/64180
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/20.500.14352/64180
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:Annual real output.
Producto real anual.
Econometría (Economía)
5302 Econometría
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