Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaci...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2012 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/48325 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/48325 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 519.862(043.2) Modelos econométricos Econometría (Economía) 5302 Econometría |
| Resumo: | El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo. |
|---|