On the implied volatility of Inverse options under stochastic volatility models
Data de publicació electrònica: 13-05-2025
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Pompeu Fabra |
| Repositorio: | Repositorio Digital de la UPF |
| OAI Identifier: | oai:repositori.upf.edu:10230/70625 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10230/70625 http://dx.doi.org/10.1007/s10203-025-00522-z |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Inverse European options Stochastic volatility Crypto derivatives Malliavin calculus Implied volatility |
| Sumario: | Data de publicació electrònica: 13-05-2025 |
|---|