Anticipating stochastic Volterra equations

Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastic Processes and their Applications, Volume 72, Issue 1, 1 December 1997, Pages 73-95. [https://doi.org/10.1016/S0304-4149(97)00075-6]

Detalles Bibliográficos
Autores: Alòs, Elisa, Nualart, David, 1951-
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión enviada para evaluación y publicación
Fecha de publicación:1996
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/151978
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/151978
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Càlcul de Malliavin
Equacions integrals estocàstiques
Universitat de Barcelona. Institut de Matemàtica
Descripción
Sumario:Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastic Processes and their Applications, Volume 72, Issue 1, 1 December 1997, Pages 73-95. [https://doi.org/10.1016/S0304-4149(97)00075-6]