Uncertain volatility pricing in QuantLib

En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Autor: Jou Montull, Carles
Formato: tesis de maestría
Fecha de publicación:2009
País:España
Recursos:Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Repositorio:UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Idioma:inglés
OAI Identifier:oai:upcommons.upc.edu:2099.1/8896
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/2099.1/8896
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Business mathematics
QuantLib
Uncertain
Volatility
Matemàtica financera
Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
id ES_a0ab3fe3415b2ea28be5face8e9b689e
oai_identifier_str oai:upcommons.upc.edu:2099.1/8896
network_acronym_str ES
network_name_str España
repository_id_str
spelling Uncertain volatility pricing in QuantLibJou Montull, CarlesBusiness mathematicsQuantLibUncertainVolatilityMatemàtica financeraClassificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economicsÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financeraEn aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta valoració es pot quantificar el risc de volatilitat i decidir, per exemple, si una cobertura estàtica és adecuada. Es proposa una implementació per a aquestes aplicacions. El treball s'acompanya d'un estudi de QuantLib orientat a la creació d'aplicacions en aquest entorn. . Estudiar l'estructura de QuantLib i adaptar-la per valoracions sota models amb volatilitat incerta.Universitat Politècnica de CatalunyaMasdemont Soler, Josep20092009-06-0120102010-03-29master thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccNAhttp://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43info:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2099.1/8896reponame:UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPCinstname:Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)Inglésengopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessoai:upcommons.upc.edu:2099.1/88962026-05-27T15:37:01Z
dc.title.none.fl_str_mv Uncertain volatility pricing in QuantLib
title Uncertain volatility pricing in QuantLib
spellingShingle Uncertain volatility pricing in QuantLib
Jou Montull, Carles
Business mathematics
QuantLib
Uncertain
Volatility
Matemàtica financera
Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
title_short Uncertain volatility pricing in QuantLib
title_full Uncertain volatility pricing in QuantLib
title_fullStr Uncertain volatility pricing in QuantLib
title_full_unstemmed Uncertain volatility pricing in QuantLib
title_sort Uncertain volatility pricing in QuantLib
dc.creator.none.fl_str_mv Jou Montull, Carles
author Jou Montull, Carles
author_facet Jou Montull, Carles
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Masdemont Soler, Josep
dc.subject.none.fl_str_mv Business mathematics
QuantLib
Uncertain
Volatility
Matemàtica financera
Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
topic Business mathematics
QuantLib
Uncertain
Volatility
Matemàtica financera
Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
description En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta valoració es pot quantificar el risc de volatilitat i decidir, per exemple, si una cobertura estàtica és adecuada. Es proposa una implementació per a aquestes aplicacions. El treball s'acompanya d'un estudi de QuantLib orientat a la creació d'aplicacions en aquest entorn. . Estudiar l'estructura de QuantLib i adaptar-la per valoracions sota models amb volatilitat incerta.
publishDate 2009
dc.date.none.fl_str_mv 2009
2009-06-01
2010
2010-03-29
dc.type.none.fl_str_mv master thesis
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
NA
http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43
dc.type.openaire.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
dc.identifier.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/2099.1/8896
url https://hdl.handle.net/2099.1/8896
dc.language.none.fl_str_mv Inglés
eng
language_invalid_str_mv Inglés
language eng
dc.rights.none.fl_str_mv open access
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.openaire.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv open access
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universitat Politècnica de Catalunya
publisher.none.fl_str_mv Universitat Politècnica de Catalunya
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
instname:Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
instname_str Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
reponame_str UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
collection UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1869415047748386816
score 15,300719

Registos relacionados