Riesgo de inversión en Life Settlements
En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de invers...
| Autores: | , , , |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/117223 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2445/117223 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Assegurances de vida Risc (Assegurances) Matemàtica actuarial Gestió de cartera Esperança de vida Life insurance Risk (Insurance) Actuarial mathematics Portfolio management Life expectancy |
| Resumo: | En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida. |
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