Un indicador compuesto basado en ratios para la banca en España bajo un esquema no compensatorio
Este trabajo propone la construcción de un indicador compuesto basado en ratios utilizando una metodología no compensatoria para evaluar el desempeño de las instituciones bancarias. A partir de una selección de diecinueve indicadores que abarcan cinco dimensiones —calidad de préstamos, calidad de ca...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
| Repositorio: | RIO. Repositorio Institucional Olavide |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:rio.upo.es:10433/23444 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10433/23444 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Banca Índice de estrés financiero Indicador compuesto Enfoque no compensatorio |
| Sumario: | Este trabajo propone la construcción de un indicador compuesto basado en ratios utilizando una metodología no compensatoria para evaluar el desempeño de las instituciones bancarias. A partir de una selección de diecinueve indicadores que abarcan cinco dimensiones —calidad de préstamos, calidad de capital, desempeño operativo, rentabilidad y liquidez—, el indicador está diseñado para medir de manera indirecta la inestabilidad de las instituciones financieras. El empleo de una metodología no compensatoria para la agregación de los indicadores individuales, elimina la posibilidad de que las debilidades en ciertas áreas sean compensadas por fortalezas en otras. Esta propuesta se ilustra con datos de las principales entidades financieras que operaron en el mercado bancario español durante 2020, tres de las cuales posteriormente dejaron de existir debido a fusiones o adquisiciones. Los resultados demuestran que las entidades que desaparecieron se ubicaron en los rangos inferiores de la clasificación proporcionada por el indicador. |
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