Algunos aspectos sobre el análisis empírico de "credit scoring"
Las cuestiones que planteamos en este trabajo han surgido a partir de un análisis de credit scoring realizado con datos de una entidad financiera española. No se incluyen los resultados empíricos obtenidos por razones de confidencialidad. Por tanto, el objetivo del artículo es presentar un tratamien...
| Autores: | , |
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| Formato: | informe técnico |
| Fecha de publicación: | 1992 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/63988 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/63988 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Estimación de probabilidades de morosidad Sesgos derivados de la selección muestral Estimación consistente con muestras censuradas y truncadas Estimation of default probabilities Sample selection bias Consistent estimation with censored and truncated samples Bancos y cajas |
| Resumo: | Las cuestiones que planteamos en este trabajo han surgido a partir de un análisis de credit scoring realizado con datos de una entidad financiera española. No se incluyen los resultados empíricos obtenidos por razones de confidencialidad. Por tanto, el objetivo del artículo es presentar un tratamiento general y metodológico de este problema. Un problema frecuente en análisis empíricos de "credit scoring" es que las muestras existentes no son aleatorias, sino que resultan de un mecanismo de selección. Para corregir el sesgo derivado de la selección muestral y obtener consistencia se necesita, en principio, utilizar una muestra censurada (formada por créditos concedidos y denegados) y estimar un modelo bivariante con observabilidad parcial. En este articulo se trata este problema y, además, su principal aportación es presentar un procedimiento para obtener consistencia en el caso más restrictivo, pero habitual en la práctica, en que la muestra disponible está truncada (formada solamente por créditos concedidos). |
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