Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)

Tal y como EIOPA indica en la Directriz 51 de BoS-14/253 (Directrices sobre el sistema de gobernanza), la función actuarial de una empresa que utiliza un modelo interno debe prestar especial atención al análisis de las dependencias entre riesgos del modelo. Un paso previo al modelo interno consiste...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Belles Sampera, Jaume, Santolino, Miguel, Rubio-Pallarés, Antonio
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2017
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/121256
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/121256
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Risc (Assegurances)
Longevitat
Avaluació del risc
Risk (Insurance)
Longevity
Risk assessment
id ES_7ffd37eececb215e198b7cacfb77cefc
oai_identifier_str oai:diposit.ub.edu:2445/121256
network_acronym_str ES
network_name_str España
repository_id_str
spelling Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)Belles Sampera, JaumeSantolino, MiguelRubio-Pallarés, AntonioRisc (Assegurances)LongevitatAvaluació del riscRisk (Insurance)LongevityRisk assessmentTal y como EIOPA indica en la Directriz 51 de BoS-14/253 (Directrices sobre el sistema de gobernanza), la función actuarial de una empresa que utiliza un modelo interno debe prestar especial atención al análisis de las dependencias entre riesgos del modelo. Un paso previo al modelo interno consiste en entender las hipótesis que subyacen en la matriz de dependencias que se utiliza en la fórmula estándar de Solvencia II y las implicaciones si se consideran estructuras de dependencia alternativas. Este trabajo se centra en el caso particular relacionado con el riesgo de longevidad. Mediante un enfoque práctico se analiza el modelo de riesgo de longevidad de acuerdo a EIOPA-14-322 para una cartera de productos de vida (las hipótesis de la fórmula estándar en el cálculo del SCR) y el impacto sobre el valor del SCR de considerar estructuras de dependencias diferentes entre riesgos. Este ejemplo ilustrativo debe servir de base para poder considerar modelos del riesgo de longevidad más complejos. En la aplicación mostramos que los cálculos se pueden realizar en una hoja de cálculo Excel con el objetivo de facilitar su uso entre los profesionales.Instituto de Actuarios Españoles2017info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2445/121256Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)reponame:Dipòsit Digital de la UBinstname:Universidad de BarcelonaEspañolReproducció del document publicat a: https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2017/12/eRevista-Anales-del-Instituto-de-Actuarios-Espa%C3%B1oles-2017.pdfAnales del Instituto de Actuarios Españoles, 2017, vol. 4, num. 23, p. 1-21(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2017info:eu-repo/semantics/openAccessoai:diposit.ub.edu:2445/1212562026-05-27T06:46:51Z
dc.title.none.fl_str_mv Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
title Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
spellingShingle Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
Belles Sampera, Jaume
Risc (Assegurances)
Longevitat
Avaluació del risc
Risk (Insurance)
Longevity
Risk assessment
title_short Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
title_full Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
title_fullStr Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
title_full_unstemmed Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
title_sort Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)
dc.creator.none.fl_str_mv Belles Sampera, Jaume
Santolino, Miguel
Rubio-Pallarés, Antonio
author Belles Sampera, Jaume
author_facet Belles Sampera, Jaume
Santolino, Miguel
Rubio-Pallarés, Antonio
author_role author
author2 Santolino, Miguel
Rubio-Pallarés, Antonio
author2_role author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Risc (Assegurances)
Longevitat
Avaluació del risc
Risk (Insurance)
Longevity
Risk assessment
topic Risc (Assegurances)
Longevitat
Avaluació del risc
Risk (Insurance)
Longevity
Risk assessment
description Tal y como EIOPA indica en la Directriz 51 de BoS-14/253 (Directrices sobre el sistema de gobernanza), la función actuarial de una empresa que utiliza un modelo interno debe prestar especial atención al análisis de las dependencias entre riesgos del modelo. Un paso previo al modelo interno consiste en entender las hipótesis que subyacen en la matriz de dependencias que se utiliza en la fórmula estándar de Solvencia II y las implicaciones si se consideran estructuras de dependencia alternativas. Este trabajo se centra en el caso particular relacionado con el riesgo de longevidad. Mediante un enfoque práctico se analiza el modelo de riesgo de longevidad de acuerdo a EIOPA-14-322 para una cartera de productos de vida (las hipótesis de la fórmula estándar en el cálculo del SCR) y el impacto sobre el valor del SCR de considerar estructuras de dependencias diferentes entre riesgos. Este ejemplo ilustrativo debe servir de base para poder considerar modelos del riesgo de longevidad más complejos. En la aplicación mostramos que los cálculos se pueden realizar en una hoja de cálculo Excel con el objetivo de facilitar su uso entre los profesionales.
publishDate 2017
dc.date.none.fl_str_mv 2017
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/2445/121256
url https://hdl.handle.net/2445/121256
dc.language.none.fl_str_mv Español
language_invalid_str_mv Español
dc.relation.none.fl_str_mv Reproducció del document publicat a: https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2017/12/eRevista-Anales-del-Instituto-de-Actuarios-Espa%C3%B1oles-2017.pdf
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2017, vol. 4, num. 23, p. 1-21
dc.rights.none.fl_str_mv (c) Instituto de Actuarios Españoles, 2017
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv (c) Instituto de Actuarios Españoles, 2017
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto de Actuarios Españoles
publisher.none.fl_str_mv Instituto de Actuarios Españoles
dc.source.none.fl_str_mv Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
reponame:Dipòsit Digital de la UB
instname:Universidad de Barcelona
instname_str Universidad de Barcelona
reponame_str Dipòsit Digital de la UB
collection Dipòsit Digital de la UB
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1869411865002508289
score 15,300724

Similares en LA Referencia