Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar
En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | informe técnico |
| Fecha de publicación: | 1992 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/63991 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/63991 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Caos Peseta-dolar Peseta Dolar Tipos de cambio Dinero 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias |
| Sumario: | En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio. |
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