Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de 'finite risk'
Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el Reasegur siniestros. G? parte o 1 Financiero Finite Risk esta cobertura se amplía al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las 11...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/96764 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/96764 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Reassegurances Models matemàtics Matemàtica financera Reinsurance Mathematical models Business mathematics |
| Sumario: | Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el Reasegur siniestros. G? parte o 1 Financiero Finite Risk esta cobertura se amplía al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las 11 primas y al timingrisk o riesgo de anticipación de los pagos por En este trabajo planteamos un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del Reaseguro Finite Risk en un 11 contrato Cuota-Parte y en un contrato de Exceso de Pérdida |
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