Condiciones de consistencia en la estimación de modelos uniecuacionales en presencia de ruido no estacionario: depósitos y disponibilidades líquidas como ejemplo ilustrativo (comunicación breve)
El objetivo de esta nota es establecer las condiciones bajo las que se obtendrán estimadores consistentes en la estimación de modelos uniecuacionales en presencia de ruido no estacionario. Esta circunstancia puede darse con frecuencia cuando se estiman relaciones en "niveles" de series eco...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1983 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2099/5626 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2099/5626 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Inference Stationary Consistency Uniecuational models Estimation in levels Estimation in differences Overdifferencing Inferència Classificació AMS::62 Statistics::62G Nonparametric inference |
| Sumario: | El objetivo de esta nota es establecer las condiciones bajo las que se obtendrán estimadores consistentes en la estimación de modelos uniecuacionales en presencia de ruido no estacionario. Esta circunstancia puede darse con frecuencia cuando se estiman relaciones en "niveles" de series económicas crecientes en el tiempo. Los resultados se ilustran en un ejemplo, en el que se prueba que la sobrediferenciación de los datos sigue proporcionando estimadores consistentes, si bien ineficientes. Sin embargo, la posible no estacionariedad del ruido puede conducir a estimadores inconsistentes, aún a pesar de que se verifique la hipótesis de independencia entre la variable explicativa y el ruido |
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