Procesos gaussianos con aplicaciones en inversiones
El Trading Algorítmico es una modalidad de operación en mercados financieros que hace uso de algoritmos, reglas y procedimientos automatizados para ejecutar operaciones de compra y venta. Está asociado con los inicios de la computación, ya que con los primeros ordenadores se ejecutaban modelos senci...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Cantabria (UC) |
| Repositorio: | UCrea Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unican.es:10902/29819 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10902/29819 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Trading algorítmico Mercados financieros Materias primas Procesos gaussianos GPs Data mining Machine learning Algorithmic trading Financial markets Commodities Gaussian processes |
| Sumario: | El Trading Algorítmico es una modalidad de operación en mercados financieros que hace uso de algoritmos, reglas y procedimientos automatizados para ejecutar operaciones de compra y venta. Está asociado con los inicios de la computación, ya que con los primeros ordenadores se ejecutaban modelos sencillos para intentar predecir el precio de acciones y bonos. En la década de 1960 se asientan las bases para la revolución del Trading Algorítmico y las finanzas informatizadas mediante la creación de modelos estadísticos para la gestión de carteras de inversión. Desde entonces, el trading algorítmico ha experimentado una gran evolución en cuanto a modelos se refiere, contando actualmente con gran variedad de algoritmos de machine learning para operar en el mercado. En este TFM desarrollaremos una estrategia para operar en el mercado financiero, más en concreto, dentro del mercado de materias primas, fundamentada en el uso de los Procesos Gaussianos como regresor, y estudiaremos el rendimiento de dicha estrategia en este mercado. Finalmente, extraeremos algunas conclusiones del potencial que poseen los Procesos Gaussianos dentro del campo de la economía, y en concreto, dentro del mundo de las inversiones. |
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