Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario en los créditos a empresas
[ESP] En este trabajo se presenta un estudio empírico sobre el comportamiento del riesgo crediticio bancario, al objeto de, por una parte contrastar estadísticamente los distintos indicadores utilizados en la praxis bancaria; y por otra, ofrecer una primera aproximación de un modelo económico- finan...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1995 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Cartagena(UPCT) |
| Repositorio: | Repositorio Digital UPCT |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.upct.es:10317/530 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10317/530 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Riesgo bancario Creditos Variables económico-finacieras Morosidad Economía Financiera y Contabilidad |
| Sumario: | [ESP] En este trabajo se presenta un estudio empírico sobre el comportamiento del riesgo crediticio bancario, al objeto de, por una parte contrastar estadísticamente los distintos indicadores utilizados en la praxis bancaria; y por otra, ofrecer una primera aproximación de un modelo económico- financiero de predicción construido a partir, tanto de técnicas univariantes, como multivariantes. Para ello dispusimos de una muestra de cien empresas, clasificadas convenientemente por parejas,distinguiendo entre empresas normales y morosas. [ENG] In this paper we preswnt an empirical study about the performance of the bank credit risk, aiming at, firstly, contrasting statiscaly the different indicators used in banking, secondly, offering a preliminary approximation of a financial-economic prediction´smodel, using univariante and multivariate methods. Based on data obtained from 100 firms classified into two groups, normals and slow payers. |
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