Cita APA

Ferenstein, E., & Gasowski, M. (2004). Modelling stock returns with AR-GARCH processes.

Citación estilo Chicago

Ferenstein, Elzbieta, y Miroslaw Gasowski. Modelling Stock Returns With AR-GARCH Processes. 2004.

Cita MLA

Ferenstein, Elzbieta, y Miroslaw Gasowski. Modelling Stock Returns With AR-GARCH Processes. 2004.

Precaución: Estas citas no son 100% exactas.