Essays in time series econometrics

This doctoral thesis develops new methods for time series analysis and applies these to prominent empirical problems in macroeconomics. It contains three chapters. Chapter one proposes a new non-parametric generalized method of moments estimator for handling time-varying parameters. Chapter two prop...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Autor: Flores, Jairo
Formato: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:España
Recursos:CBUC, CESCA
Repositorio:TDR. Tesis Doctorales en Red
OAI Identifier:oai:www.tdx.cat:10803/688224
Acesso em linha:http://hdl.handle.net/10803/688224
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Time series analisys
Macroeconomics
Anàlisi de sèries temporals
Macroeconomia
33
id ES_439710fbc6df041b8db5aab72c0aecc2
oai_identifier_str oai:www.tdx.cat:10803/688224
network_acronym_str ES
network_name_str España
repository_id_str
spelling Essays in time series econometricsFlores, JairoTime series analisysMacroeconomicsAnàlisi de sèries temporalsMacroeconomia33This doctoral thesis develops new methods for time series analysis and applies these to prominent empirical problems in macroeconomics. It contains three chapters. Chapter one proposes a new non-parametric generalized method of moments estimator for handling time-varying parameters. Chapter two proposes a simple and practical method for estimating impulse response functions based on using a single flexible and interpretable function to approximate the impulse response. Chapter three discusses a large-scale simulation study to compare impulse response estimates obtained from vector autoregressive model average models with vector autoregressive and local projection methods.Aquesta tesi doctoral desenvolupa nous mètodes per a l’anàlisi de sèries temporals i els aplica a problemes empírics destacats en macroeconomia. Conté tres capítols. El primer capítol proposa un nou mètode generalitzat no paramètric d’estimador de moments per al maneig de paràmetres variables en el temps. El capítol dos proposa un mètode senzill i pràctic per estimar les funcions de resposta a l’impuls basat en l’ús d’una única funció flexible i interpretable per aproximar la resposta a l’impuls. El capítol tres analitza un estudi de simulació a gran escala per comparar les estimacions de resposta a impulsos obtingudes a partir de models mitjans de models autoregressius vectorials amb mètodes autoregressius vectorials i de projecció local.Programa de doctorat en Economia, Finances i EmpresaUniversitat Pompeu FabraMesters, GeertUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa202320242023info:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion163 p.application/pdfhttp://hdl.handle.net/10803/688224TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)reponame:TDR. Tesis Doctorales en Redinstname:CBUC, CESCAInglésADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.info:eu-repo/semantics/openAccessoai:www.tdx.cat:10803/6882242026-06-14T12:46:07Z
dc.title.none.fl_str_mv Essays in time series econometrics
title Essays in time series econometrics
spellingShingle Essays in time series econometrics
Flores, Jairo
Time series analisys
Macroeconomics
Anàlisi de sèries temporals
Macroeconomia
33
title_short Essays in time series econometrics
title_full Essays in time series econometrics
title_fullStr Essays in time series econometrics
title_full_unstemmed Essays in time series econometrics
title_sort Essays in time series econometrics
dc.creator.none.fl_str_mv Flores, Jairo
author Flores, Jairo
author_facet Flores, Jairo
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Mesters, Geert
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.subject.none.fl_str_mv Time series analisys
Macroeconomics
Anàlisi de sèries temporals
Macroeconomia
33
topic Time series analisys
Macroeconomics
Anàlisi de sèries temporals
Macroeconomia
33
description This doctoral thesis develops new methods for time series analysis and applies these to prominent empirical problems in macroeconomics. It contains three chapters. Chapter one proposes a new non-parametric generalized method of moments estimator for handling time-varying parameters. Chapter two proposes a simple and practical method for estimating impulse response functions based on using a single flexible and interpretable function to approximate the impulse response. Chapter three discusses a large-scale simulation study to compare impulse response estimates obtained from vector autoregressive model average models with vector autoregressive and local projection methods.
publishDate 2023
dc.date.none.fl_str_mv 2023
2023
2024
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10803/688224
url http://hdl.handle.net/10803/688224
dc.language.none.fl_str_mv Inglés
language_invalid_str_mv Inglés
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 163 p.
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universitat Pompeu Fabra
publisher.none.fl_str_mv Universitat Pompeu Fabra
dc.source.none.fl_str_mv TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
reponame:TDR. Tesis Doctorales en Red
instname:CBUC, CESCA
instname_str CBUC, CESCA
reponame_str TDR. Tesis Doctorales en Red
collection TDR. Tesis Doctorales en Red
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1869407034706755584
score 15,300719

Registos relacionados