Análisis de la relación temporal entre los rendimientos de contado y futuros sobre índices bursátiles : especial referencia al caso del índice Ibex-35

El trabajo de investigación que se presenta analiza si los rendimientos de los futuros financieros sobre el índice ibex-35 anticipan los rendimientos de contado del índice bursátil subyacente. Para ellos, se aplica un modelo de regresión múltiple que analiza la relación entre los momentos anteriores...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Solorzano García, Marta
Tipo de recurso: tesis doctoral
Fecha de publicación:2002
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/63428
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/63428
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Bolsa
Finanzas
Mercados bursátiles y financieros
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spelling Análisis de la relación temporal entre los rendimientos de contado y futuros sobre índices bursátiles : especial referencia al caso del índice Ibex-35Solorzano García, MartaBolsaFinanzasMercados bursátiles y financierosEl trabajo de investigación que se presenta analiza si los rendimientos de los futuros financieros sobre el índice ibex-35 anticipan los rendimientos de contado del índice bursátil subyacente. Para ellos, se aplica un modelo de regresión múltiple que analiza la relación entre los momentos anteriores y posteriores de dichas variables. La relación obtenida puede verse limitada por la negociación infrecuente de los valores que componen el índice de contado, por lo que un modelo que controla los efectos de la negociación infrecuente es diseñado. Las innovaciones de los rendimientos, generadas por el modelo anterior, se emplean entonces, como variables dependientes en el modelo de regresión múltiple, para así analizar la relación real entre los rendimientos de contado y futuro sobre el índice ibex-35. Por ultimo, la investigación se centra en determinar la vinculación temporal entre los rendimientos de los dos mercados ante buenas "versus" malas noticias y ante diferencias relativas de intensidad de negociación en los dos mercadosUniversidad Complutense de Madrid, Servicio de PublicacionesMascareñas Pérez-Iñigo, JuanUniversidad Complutense de Madrid20022002-01-0120022002-01-01doctoral thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06info:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.14352/63428reponame:Docta Complutenseinstname:Universidad Complutense de Madrid (UCM)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessoai:docta.ucm.es:20.500.14352/634282026-06-02T12:44:21Z
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