Modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros

En este artículo se presentan diferentes modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros. Para su estudio sepropone dividirlas en dos categorías, reaseguro de los siniestros más grandes y reaseguro del exceso de los siniestrosmás pequeños, en función de si es el reasegurador o la cedente...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Pons Cardell, M. Àngels, Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/212761
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/212761
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Gestió del risc
Reassegurances
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Risk management
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spelling Modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestrosPons Cardell, M. ÀngelsSarrasí Vizcarra, Francisco JavierGestió del riscReassegurancesRisc (Assegurances)Risk managementReinsuranceRisk (Insurance)En este artículo se presentan diferentes modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros. Para su estudio sepropone dividirlas en dos categorías, reaseguro de los siniestros más grandes y reaseguro del exceso de los siniestrosmás pequeños, en función de si es el reasegurador o la cedente quien establece el número de siniestros a su cargo. Dentrode cada categoría se proponen tres modalidades, cuota parte, exceso de pérdida y exceso de siniestralidad, las cualesdependerán de la forma en que se haga la transferencia de riesgo entre la cedente y el reasegurador. Para calcular la primade la cedente y del reasegurador se deben de determinar las funciones de distribución del coste de los siniestros másgrandes y de los k siniestros más pequeños. El problema radica en que sus expresiones analíticas son poco operativas,resolviendo este problema ordenando directamente los siniestros aplicando el método de simulación de Montecarlo.ASEPUMA2023info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2445/212761Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)reponame:Dipòsit Digital de la UBinstname:Universidad de BarcelonaEspañolReproducció del document publicat a: https://doi.org/10.24309/recta.2023.24.1.05Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2023, vol. 24, num.1, p. 51-69https://doi.org/10.24309/recta.2023.24.1.05cc-by-nc (c) Pons, M.A. et al., 2023http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:diposit.ub.edu:2445/2127612026-05-27T06:46:51Z
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