Solución numérica de ecuaciones diferenciales con incertidumbre y aplicaciones
[ES] En el presente trabajo se estudian los métodos numéricos de Euler y Runge-Kutta para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales aleatorias utilizando el cálculo estocástico en media cuadrática. Para facilitar la comprensión del estudio, el método de Euler se estudia primero en el caso es...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
| Repositorio: | RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/150997 |
| Acceso en línea: | https://riunet.upv.es/handle/10251/150997 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ecuación diferencial aleatoria Métodos numéricos estocásticos Simulación estocástica Error numérico. MATEMATICA APLICADA Máster Universitario en Investigación Matemática-Màster Universitari en Investigació Matemàtica |
| Sumario: | [ES] En el presente trabajo se estudian los métodos numéricos de Euler y Runge-Kutta para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales aleatorias utilizando el cálculo estocástico en media cuadrática. Para facilitar la comprensión del estudio, el método de Euler se estudia primero en el caso escalar y, posteriormente, se extiende a problemas matriciales. La memoria concluye con la aplicación de los métodos numéricos al estudio de un circuito eléctrico con ruido aleatorio. |
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