Anti-Persistent Values of the Hurst Exponent Anticipate Mean Reversion in Pairs Trading: The Cryptocurrencies Market as a Case Study
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86488 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/86488/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | pairs trading efficient market time series cryptocurrencies Hurst prices |
| Descripción no disponible. |