Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros
Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente,...
| Author: | |
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| Format: | doctoral thesis |
| Publication Date: | 2012 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repository: | Docta Complutense |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/48360 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/48360 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | 336.76(043.2) Finanzas Mercados financieros Mercados bursátiles y financieros |
| Summary: | Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones. |
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