Stochastic equations with fractional noise
L'objectiu principal és estudiar la continuïtat en llei d'una família d'equacions diferencials parcials estocàstiques. Les equacions considerades són les equacions estocàstiques de calor i d'ones, en diversos ambients diferents. Suposem que el soroll sigui soroll blanc en la vari...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de Documents de la UAB |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ddd.uab.cat:238497 |
| Acesso em linha: | https://ddd.uab.cat/record/238497 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Equacions diferencials parcials estocàstiques Continuïtat |
| Resumo: | L'objectiu principal és estudiar la continuïtat en llei d'una família d'equacions diferencials parcials estocàstiques. Les equacions considerades són les equacions estocàstiques de calor i d'ones, en diversos ambients diferents. Suposem que el soroll sigui soroll blanc en la variable de temps i que sigui sorolls fraccionari, que depèn del paràmetre H, en la variable d'espai. Investiguem la dependència de les equacions del paràmetre H, demostrant que són contínues respecte a ell.També mostrem un resultat similar en el marc de la teoria de rough paths, en una configuració unidimensional. Finalment, donem una aplicació per a aquesta família de sorolls fraccionaris: modelem els preus de l'electricitat al mercat elèctric italià mitjançant un model impulsat per una equació fraccionaria. |
|---|