Utilidad de la metodología de los conjuntos imprecisos (rough sets) en la elaboración de señales de alerta temprana de crisis financieras
La metodología de los conjuntos imprecisos (Rough Sets) viene utilizándose con relativo éxito para analizarquiebras empresariales, clasificando las empresas en función de reglas, elaboradas con ratios considerados como predictores, con alto porcentaje de aciertos. Sin embargo ha sido poco aplicada a...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/85449 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/11441/85449 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Crisis bancaria Sector financiero Ratios financieros Rough Set Señales de alerta Banking crises financial sector financial ratios Rough sets warning signals |
| Sumario: | La metodología de los conjuntos imprecisos (Rough Sets) viene utilizándose con relativo éxito para analizarquiebras empresariales, clasificando las empresas en función de reglas, elaboradas con ratios considerados como predictores, con alto porcentaje de aciertos. Sin embargo ha sido poco aplicada al análisis de crisis financieras. Este trabajo trata de cubriresta parcela aplicando la metodología con un doble objetivo: extraerreglas que puedan clasificarbien a los países con sistemas financieros en crisis, utilizando ratios bancarios y variables macroeconómicas, y, apoyándonos en las variables que conforman las reglas, identificar“señales de alerta” que anticipen el fracaso. |
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