Sensibilidad a las correlaciones entre líneas de negocio del SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar

El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el modelo estándar de la directiva Solvencia II viene determinado en parte por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Algunos de estos parámetros son los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negoci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Ferri Vidal, Antoni, Bermúdez, Lluís, Alcañiz, Manuela
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2011
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/106484
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/106484
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Correlació (Estadística)
Risc (Assegurances)
Risc (Economia)
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