Los problemas de solvencia de las entidades bancarias continúan. Evolución de los Activos Ponderados por Riesgo en las entidades bancarias españolas
Para abordar los problemas de los modelos de gestión de los riesgos bancarios, la regulación implementada en Basilea III recogió un criterio más estricto en el cálculo de capital, pero el cálculo de las ponderaciones por riesgo de los activos sigue delegándose en los bancos. En el artículo abordamos...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Huelva (UHU) |
| Repositorio: | Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ariasmontano.uhu.es:10272/22930 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10272/22930 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Bancos Activos Ponderados por Riesgo Solvencia Crisis Banks Risk-Weighted Assets Solvency |
| Sumario: | Para abordar los problemas de los modelos de gestión de los riesgos bancarios, la regulación implementada en Basilea III recogió un criterio más estricto en el cálculo de capital, pero el cálculo de las ponderaciones por riesgo de los activos sigue delegándose en los bancos. En el artículo abordamos cuál ha sido la evolución de los activos ponderados por riesgo de las entidades de depósito de España que muestra la estrategia seguida en el período 2008-2021 y el impacto que ha tenido su reducción en la mejora de la solvencia y su capacidad para hacer frente a crisis futuras |
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