Calculando la matriz de covarianzas con la estructura de una red Bayesiana Gaussiana
En este trabajo se introduce una fórmula recursiva que permite calcular la matriz de covarianzas de una red Bayesiana Gaussiana dados los parámetros de la especificación condicionada de la parte cuantitativa del modelo. Además se determinan las varianzas y las covarianzas del problema considerando l...
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | informe técnico |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/49138 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/49138 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 519.22 51.233.5 Red Bayesiana Gaussiana Matriz de covarianzas Normal multivariante Estadística matemática (Estadística) Análisis Multivariante 1209 Estadística 1209.09 Análisis Multivariante |
| Sumario: | En este trabajo se introduce una fórmula recursiva que permite calcular la matriz de covarianzas de una red Bayesiana Gaussiana dados los parámetros de la especificación condicionada de la parte cuantitativa del modelo. Además se determinan las varianzas y las covarianzas del problema considerando los distintos caminos que aparecen en el grafo que recoge la parte cualitativa de la red. |
|---|