El modelo de Markowitz en la gestión de carteras
[ES] Desde su aparición, el modelo de Markowitz ha sido un referente teórico fundamental en la selección de carteras de valores, dando lugar a múltiples desarrollos y derivaciones. Sin embargo, su utilización en la práctica entre gestores de carteras y analistas de inversiones no ha sido tan amplia...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2002 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad del País Vasco |
| Repositorio: | Addi. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación |
| OAI Identifier: | oai:addi.ehu.eus:10810/7000 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10810/7000 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Markowitz selección de carteras gestión de carteras «performance» de carteras portfolio selection portfolio management portfolio performance G110 FINANCIAL ECONOMICS INDUSTRIAL RELATIONS AND LABOR ECONOMICS STRATEGY AND MANAGEMENT ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BUSINESS AND INTERNATIONAL MANAGEMENT |
| Sumario: | [ES] Desde su aparición, el modelo de Markowitz ha sido un referente teórico fundamental en la selección de carteras de valores, dando lugar a múltiples desarrollos y derivaciones. Sin embargo, su utilización en la práctica entre gestores de carteras y analistas de inversiones no ha sido tan amplia como podría esperarse de su éxito teórico. Con este trabajo pretendemos demostrar que el modelo de Markowitz puede ser de gran utilidad en la práctica. A través de un estudio empírico queremos verificar si el modelo de Markowitz es capaz de proporcionar carteras que nos ofrezcan una mayor rentabilidad y un menor riesgo que la cartera representada por los índices IBEX-35 e IGBM. Así mismo, pretendemos comprobar la supuesta eficiencia de estos índices como representantes de la cartera de mercado teórica. |
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