On solving large-scale multistage stochastic optimization problems with a new specialized interior-point approach
© 2023 The Authors. Published by Elsevier B.V
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/387398 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2117/387398 https://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2023.03.042 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Large-scale optimization Interior-point methods Stochastic programming Strategic and operational uncertainties Two-stage structures Classificació AMS::90 Operations research, mathematical programming Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Investigació operativa |
| Resumo: | © 2023 The Authors. Published by Elsevier B.V |
|---|