Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas

UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada

Detalles Bibliográficos
Autor: Solís Chacón, Michael
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2010
País:Costa Rica
Institución:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Kérwá
OAI Identifier:oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99151
Acceso en línea:https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288
https://hdl.handle.net/10669/99151
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:MATEMATICAS FINANCIERAS
OPCIONES (FINANZAS)
PROCESOS ESTOCASTICOS
Descripción
Sumario:UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada

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