Una visión unificada del contagio en mercados financieros : un enfoque causal en el dominio de la frecuencia
Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Pontificia Universidad Javeriana |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Javeriana |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.javeriana.edu.co:10554/19460 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10554/19460 https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.19460 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Contagio Interdependencia Causalidad Análisis espectral Contagion Interdependence Causality Spectral analysis Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas Mercado financiero Crisis financiera - Asia - 1997 Crisis financiera - México - 1994 |
| Sumario: | Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio e interdependencia intrarregional e interregional durante dichas crisis. La metodología permite analizar los resultados teniendo en cuenta las diversas definiciones de contagio de forma unificada y a su vez obtener resultados robustos ante los problemas de medición del contagio enunciados en la literatura. |
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