Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y compara...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad del Rosario |
| Repositorio: | Repositorio EdocUR - U. Rosario |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.urosario.edu.co:10336/18359 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.48713/10336_18359 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Opción asiática Opción de precio promedio Opción exótica Opción dependiente de la trayectoria Promedio aritmético Promedio geométrico Valoración de opciones Simulación de Monte Carlo Diferencias finitas Modelo binomial Variables control Variables antitéticas Economía Asian option Option of average price Exotic option Option dependent on trajectory Arithmetic average Geometric average Option evaluation Monte Carlo simulation Nitas differences Binomial mode Control variables Antithetical variables Modo asiático de producción Método de Montecalo |
| Sumario: | Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la e ciencia de los mismos. El modelo de mercado asumido es un modelo básico de Black-Scholes con un precio de activos lognormal, una tasa libre de riesgo constante y volatilidad constante. |
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